金融专业硕士随机分析

专业硕士随机分析引论:

上课地点: 10/1, 10/8 两次课因为假日取消,

10/15 room2001, 第五讲: 二项期权模型

10/22 room2001, 第六讲: 布朗运动 (请完成第六章习题, 10/22)

10/29 room2001, 第七讲: 布朗运动的样本轨道

11/5 cancelled

11/12 room1801, 第八讲: 随机积分

11/19 room1801, 第九讲: 分布积分与伊藤公式

11/26 room1801, 第十讲: 鞅表示与鞅测度, Black-Scholes 公式

12/03 安排考试(初步确定, 地点待定)

教材: 讲义 book11-2 (10/8/2011 renewed )

金融随机分析 (10/22 renewed, final version this year)

book11-00 (12/1 renewed, just some errrors are revised)

参考书: Elementary stochastic calculus(T.Mikosch)

金融数学教程(A.Etheridge)

作业: 汪敏同学的作业做得很好很规范, 特此公布, 希望大家互相学习.

作业 第一章

作业 第二章

作业 第三章

作业11210180063_汪敏 9/27/2011

作业二 汪敏 10/22/2011 (其中第一题中(1)四个乘积的期望答案错了, 应该是 2t_1t_2+t_1t_3)

作业三 汪敏 10/27/2011

考试时间: 12/3, 9:00-11:00, 地点: 2001, 形式: 闭卷

答疑:8:00-9:00, 12/3, 地点: 1813

About 应坚刚

Room 1406/65643951

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