Monthly Archives: 2011年10月08日

2011秋学期课程

1. 本科苏步青班概率论: 周二周四3-4, HGX502 教材: 概率论(自编讲义) 参考书: Feller “概率论及其应用”第二卷 计划安排讨论课  期中测验: 概率测验 答案: >>>>> 二 (1) 29/35 (2) 0–>1/29, 3–>16/29, 4–>12/29 三. 1/m  >>>>> 四. 先算联合分布, 再算边缘分布律; 五.   (1+pq)/(pq)^2 2. 研究生随机过程: 周三6-8, HGX507 教材: 随机过程基础(自编讲义) 参考书: 考试事宜: 课程已经结束. 考试安排在1/5/2012 周四下午3:30-5:30 地点: 光华东主楼 … Continue reading

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金融随机分析的结束语

为了给金融专业硕士班讲随机分析, 我”呕心沥血”地写了一本讲义, 最后的结束语是我对金融数学的一点看法. Black-Scholes 公式及近30年发展起来的金融定价理论是随机分析最漂亮的应用, 类似于鞅, 随机积分, It\^o 公式, 鞅表示定理, 等价鞅测度等这些诞生于上个世纪上半叶的极其抽象的数学概念和定理竟然在这个领域变得非常直观, 可以说如鱼得水, 恰如 Riemann 的微分几何碰到 Einstein 的广义相对论, 这种情形对于抽象数学来说是极其难得的. 正是因为这个工作, 伊藤清和他的伊藤公式名扬金融界, 也因为这个工作, Merton 和 Scholes (获奖时 Black 已经去世)获得了Nobel 经济学奖. 但这不完全都是好事, 金融界是这个世界的浓缩, 那里人性的贪婪更被成倍地放大, 数次金融危机的发生都与期权等金融杠杆脱不了干系, 这些所谓创新的金融产品被金融界的无良的精英们用来忽悠普通民众, 他们所谓的理财总是有意无意地把民众的财富理到自己的口袋里,所以我不知道随机分析在这样的领域有如此漂亮的应用是幸焉还是不幸, 这种心情正如科学家看到原子弹的诞生一样.

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