Monthly Archives: 2014年05月28日

金融数学课程

金融专硕金融数学 8周, 每周4课时 金融数学课程讲述的是概率论和随机分析在投资组合选择和金融定价问题上的应用. 第一周: 引论, 基本概念介绍: 市场, 风险, 随机, 概率, 定价的不同意义, 大数定律的风险定价和对冲的无风险定价等, Petersberg 悖论 第二周: 利率, 折现, 现金流的计算; Markowitz 投资理论, 风险-期望收益理论, 组合前沿, 选择和偏序, 有限制的最优和无限制的最优 第三周: 寻找风险-期望平面上的资本市场线, 加上无风险资产后的市场资产组合(market portfolio), 风险溢价公式, beta因子, 可分散风险和系统性不可分散风险 第四周: 随机分析复习, 鞅, 随机积分和金融背景, 测度变换的意义, 鞅表示的意义, 为什么是二叉树和 Brown … Continue reading

Posted in 未分类

上课时提到的一个估计

Paley & Wiener 关于 Brown 运动构造的另外一个证明以下是我在上课的时候提到的一个估计,实际上参考的是Ito & Mckean 书 “Diffusion processes and their sample paths”. BOOKISA 90

Posted in 未分类